-Box-Pierce -tilastot - tilastollinen testi , joka on suunniteltu etsimään aikasarjojen autokorrelaatiota . Sen sijaan, että testattaisiin kunkin yksittäisen kertoimen satunnaisuutta, se testaa kerralla useita autokorrelaatiokertoimia eron nollasta [1] :
missä on havaintojen määrä, on kolmannen kertaluvun autokorrelaatio ja on testattujen viiveiden määrä. Käytännössä tätä kriteeriä ei kuitenkaan suositella, koska sen näytearvot voivat poiketa voimakkaasti jakaumasta . Sen sijaan käytetään Ljung-Box Q-testiä , joka antaa parempia tuloksia [1] .