Box-Pearce Q-tilasto

$K$ -Box-Pierce -tilastot - tilastollinen testi , joka on suunniteltu etsimään aikasarjojen autokorrelaatiota . Sen sijaan, että testattaisiin kunkin yksittäisen kertoimen satunnaisuutta, se testaa kerralla useita autokorrelaatiokertoimia eron nollasta [1] :

Q=n\sum _{k=1}^{m}{{\hat {\rho }}_{k}^{2)),

missä on havaintojen määrä, on kolmannen kertaluvun autokorrelaatio ja on testattujen viiveiden määrä. Käytännössä tätä kriteeriä ei kuitenkaan suositella, koska sen näytearvot voivat poiketa voimakkaasti jakaumasta . Sen sijaan käytetään Ljung-Box Q-testiä , joka antaa parempia tuloksia [1] . $n$ $\hat{\rho}_k$ $k$ $m$ $\chi ^{2}$

Muistiinpanot

↑ 1 2 Suslov V. I., Ibragimov N. M., Talysheva L. P., Tsyplakov A. A. Econometrics. - Novosibirsk: SO RAN, 2005. - 744 s. — ISBN 5-7692-0755-8 . .

Katso myös

Durbin-Watsonin testi
Ljung-Box Q-testi
Sarja menetelmä