Bragman - menetelmä on iteratiivinen algoritmi joidenkin konveksien ohjelmointiongelmien ratkaisemiseen . Algoritmi iteroi rajoitusfunktiot yksitellen ja menetelmä soveltuu erityisen hyvin suurikokoisiin optimointiongelmiin, joissa rajoitteet voidaan numeroida tehokkaasti uudelleen. Algoritmin alkuperäinen versio kuuluu Lev Meerovich Bregmanille [1] .
Algoritmi alkaa muuttujaparilla primaali- ja kaksoisongelmia varten. Sitten kullekin rajoitukselle löydetään yleistetty projektio mahdollisten ratkaisujen joukkoon päivittämällä kaksoisrajoitusmuuttujat ja kaikki suorat ongelmamuuttujat, joille rajoitefunktion gradientissa on nollasta poikkeavat kertoimet. Siinä tapauksessa, että tavoitefunktio on tiukasti konveksi ja kaikki rajoitusfunktiot ovat konveksia, iteratiiviset projektiot konvergoivat alku- ja duaaliongelmien optimaaliseen muuttujapariin.
Menetelmä liittyy Lagrangen kerroinmenetelmään ja kaksoisnousumenetelmään . Menetelmästä on monia yleistyksiä.
Yksi menetelmän haitoista on, että menetelmä konvergoi todistetusti vain, jos tavoitefunktio on tiukasti kupera. Jos tätä ei voida taata, kuten lineaaristen ohjelmointiongelmien tai ei-tiukasti konveksien toisen asteen ohjelmointiongelmien tapauksessa, on kehitettävä lisämenetelmiä, kuten proksimaalinen gradienttimenetelmä .