Normaali varianssi-keskiarvon sekoitus

Todennäköisyysteoriassa normaali varianssi-keskiarvo sekoitustiheydellä on jatkuva todennäköisyysjakauma muodoltaan satunnaismuuttujalle : $g$ $Y$ $Y=\alpha +\beta V+\sigma {\sqrt {V}}X,$

missä ja ovat todellisia lukuja ja . Satunnaismuuttujat ja ovat riippumattomia, ja se on jatkuva todennäköisyysjakauma positiivisella puoliviivalla, jonka todennäköisyystiheys on . $\alpha$ $\beeta$ $\sigma >0$ $X$ $V$ $X\sim N(0,1)$ $V$ $g$