Broish-Godfreyn testi
Breusch -Godfrey- testi , jota kutsutaan myös Breusch -Godfreyn sarjakorrelaatio-LM-testiksi , on ekonometriassa käytetty menetelmä, jolla testataan mielivaltaisen järjestyksen autokorrelaatiota regressiomallien satunnaisissa virheissä . Testi on asymptoottinen, eli johtopäätösten pätevyys edellyttää suurta otoskokoa .
Tämän testin erikoisuus on, että sitä voidaan käyttää lähes aina, toisin kuin esimerkiksi Durbin-Watson- testiä tai Durbinin h-testiä . Lisäksi nämä testit testaavat vain ensimmäisen asteen autokorrelaatiota, kun taas Breusch-Godfreyn testi mahdollistaa minkä tahansa järjestyksen autokorrelaation testaamisen.
Testin olemus ja menettely
Järjestyksen autokorrelaation tarkistamiseksi testi käyttää alkuperäisen mallin pienimmän neliösumman regressiota tämän mallin tekijöihin ja residuaalien viivearvoihin:
Lisäksi tätä apuregressiota varten testataan hypoteesi kaikkien kertoimien, joissa on viivejäännöksiä, samanaikainen yhtäläisyys nollaan. Tarkastus suoritetaan käyttämällä vastaavaa LM-tilastoa , joka on yhtä suuri kuin , jossa on apumallin määrityskerroin ja on otoskoko (tämä otoskoko on pienempi kuin alkuperäisen mallin otoskoko, koska viiveestä johtuen apuregression jäännösarvot, ensimmäisiä havaintoja ei oteta huomioon) . Testitilastolla on asymptoottinen jakauma . Jos tilaston arvo ylittää kriittisen arvon, autokorrelaatiota pidetään merkittävänä, muuten se on merkityksetön.
