Gretl
Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 20. lokakuuta 2014 tarkistetusta
versiosta . tarkastukset vaativat
6 muokkausta .
GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Library for Regressions, Econometrics and Time-Series Library) on sovellettu ohjelmistopaketti ekonometriseen mallinnukseen , osa GNU -projektia [3] . Kehittäjien motto on "From Econometricians, for econometricians".
Tärkeimmät ominaisuudet
- Parametrien estimointi pienimmän neliösumman menetelmällä (OLS) , maksimitodennäköisyyden menetelmällä (ML) , momenttien yleisellä menetelmällä (GMM) jne.
- Kausivaihteluiden poiminta käyttämällä X-12-ARIMA- ja TRAMO/SEATS-paketteja (aikasarjan regressio ARIMA-kohinalla, puuttuvat arvot ja poikkeamat / signaalin erotus ARIMA-aikasarjassa)
- Aikasarjamallit : liukuva keskiarvo autoregressio (ARMA) , integroitu liukuva keskiarvo autoregressio (ARIMA), yleinen ehdollinen heteroskedastisuusautoregressio (GARCH) , vektoriautoregressio (VAR) , vektorivirheen korjausmalli (VECM) jne.
- Mallit, joissa on rajoitettu riippuvainen muuttuja: logit (logit) , probit (probit) , tobit (tobit) , intervalliregressio jne.
- Mallin tulostus LaTeX - muodossa .
- Silmukkakäyttöinen komentosarjakieli Monte Carlo -menetelmän ja iteratiivisten arviointimenettelyjen toteuttamiseen.
- Juontien luominen Gnuplotilla .
- Integrointi R :n , GNU Octaven ja Oxin kanssa tietojen lisäanalyysiä varten.
- Lokalisaatiot ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, puolaksi, saksaksi, baskiksi, portugaliksi, venäjäksi, turkiksi ja tšekkiksi.
Muistiinpanot
- ↑ GNU's Who
- ↑ Cottrell A.F. Gretl: Retrospect, Design and Prospect (englanniksi) - 2009.
- ↑ Rosenblad, Andreas. gretl 1.7.3 [Ohjelmistokatsaus] // Journal of Statistical Software . - 31. maaliskuuta 2008. - Vol. 25 . — ISSN 1548-7660 . - doi : 10.18637/jss.v025.s01 . Arkistoitu alkuperäisestä 25. elokuuta 2018.