Markovin ominaisuus on termi todennäköisyysteoriassa ja tilastoissa , joka viittaa satunnaisen prosessin muistiin . Tämä kiinteistö on nimetty venäläisen matemaatikon Andrei Markovin mukaan .
Stokastisella prosessilla on Markovin ominaisuus, jos prosessin tulevien tilojen ehdollinen todennäköisyysjakauma riippuu vain nykyisestä tilasta, ei sitä edeltäneestä tapahtumasarjasta. Prosessia, jolla on tämä ominaisuus, kutsutaan Markovin prosessiksi . Termi "tiukka Markovin ominaisuus" on samanlainen kuin "Markov-ominaisuus", paitsi että käsite "prosessin nykytila" korvataan Markovin ajanhetkellä . Sekä termejä "Markov-ominaisuudet" että "tiukat Markovin ominaisuudet" on käytetty eksponentiaalisen jakauman erikoisominaisuuden - "ei muistia" - yhteydessä.
Diskreettiaikaiset prosessit Markov-ominaisuuden kanssa, katso Markov-ketju .