Järjestelmällisesti tärkeät pankit ovat tärkeimpiä rahoituslaitoksia , joista koko pankkijärjestelmän vakaus riippuu . Koska niiden konkurssilla voi olla vakavia seurauksia sekä pankkijärjestelmälle että koko taloudelle, niiden toiminnan on täytettävä valtioiden ja kansainvälisten rahoitusjärjestöjen määrittelemät tiukat kriteerit . Välittömässä konkurssissa heille olisi annettava taloudellista tukea julkisista varoista.
Maailmanlaajuisesti systeemisesti merkittävien pankkien luettelon luominen oli reaktio vuosien 2007-2008 vakavaan finanssikriisiin . Luetteloon sisällyttäminen edellyttää, että rahoituslaitos täyttää erityisen tiukat kriteerit, jotka koskevat sietokykyä suuria tappioita, pelastuspakettien suunnittelua ja taloudellista valvontaa. Alkuperäinen luettelo maailmanlaajuisesti systeemisesti tärkeistä pankeista laadittiin marraskuussa 2011 [1] , ja se perustui Baselin pankkivalvontakomitean saman vuoden heinäkuussa laatimaan asiakirjaan, ja valintamenetelmiä tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden välein. tarvittaessa vaihdettu. Vuodesta 2016 lähtien on erityisesti määrätty perustaa oman pääoman lisärahasto, riippuen siitä, mihin ryhmään kuuluu, jotta saavutetaan Basel III -kriteerien mukainen sallittu vähimmäispääoma vuoteen 2019 mennessä [ 2 ] .
Marraskuussa 2018 julkaistu nykyinen maailmanlaajuisesti systeemisesti merkittävien pankkien luettelo sisältää seuraavat 29 rahoituslaitosta [3] :
Venäjän federaation systeemisesti tärkeiden pankkien toiminta määräytyy Venäjän keskuspankin asetuksella nro 3174-U "systeemisesti tärkeiden luottolaitosten määrittämismenetelmistä" [4] , ja se on Venäjän keskuspankin systeemisesti tärkeiden luottolaitosten valvontaosaston säännösten alainen. Tärkeät luottolaitokset. Luettelo systeemisesti tärkeistä luottolaitoksista muodostuu askel askeleelta. Ensimmäisessä yleistysvaiheessa keskuspankki arvioi pankin koon, sen suhteen muihin rahoituslaitoksiin sekä talletusten määrän. Toisessa vaiheessa sääntelijä analysoi pankin houkuttelemien kotitalouksien varojen määrän, jonka tulisi olla vähintään 10 miljardia ruplaa. Kolmannessa vaiheessa analysoidaan pankin kansainvälistä toimintaa - varojen määrä ulkomailla, houkutellut varat ulkomailta, pankin kuuluminen ulkomaisiin pankkiryhmiin. Seuraavassa vaiheessa keskuspankki varmistaa, että listalla olevien pankkien omaisuuden osuus on vähintään 60 % koko pankkisektorin varoista.
Lokakuusta 2022 lähtien vuodesta 2015 lähtien muodostettu Venäjän federaation systeemisesti tärkeiden luottolaitosten luettelo ei ole muuttunut vuoteen 2021 verrattuna, se sisältää [5] [6] :
Järjestelmällisesti merkittävien luottolaitosten on täytettävä Basel III:n mukaiset lisävakavaraisuusvaatimukset. Näin ollen Venäjän keskuspankki vahvisti systeemisen merkityksen vakavaraisuuspreemion 1.1.2016 alkaen 0,15 % riskipainotetuista saamisista, jonka vuosikorotus on 1 % (1.1.2020 alkaen) [ 7] . Esimerkiksi nyt pankin vähimmäisvakavaraisuussuhde (H1,0) on 8 %. Kun otetaan huomioon vakavaraisuusmarginaalin vähimmäisvaatimukset (2,5 %) ja systeemisen tärkeyden vähimmäismarginaali (1 %), systeemisesti merkittävien luottolaitosten N1,0-suhteen tulisi olla vähintään 11,5 %.
Lyhyen aikavälin likviditeettisuhdetta (LCR) on sovellettu 1. tammikuuta 2016 lähtien systeemisesti merkittäville pankeille Venäjän federaation keskuspankista (Venäjän keskuspankki) annetun lain 57 artiklan mukaisesti . 8] . Standardin pienin sallittu arvo 1.1.2019 alkaen on 100 %. Lisäksi systeemisesti merkittävien luottolaitosten on vuodesta 2018 alkaen noudatettava rakenteellista likviditeettisuhdetta (net stable rahoitussuhde), jonka pienin sallittu arvo on myös 100 % [9] .