KST (indikaattori)

KST ( Know Sure Thing , myös KST oskillaattori ) on yhdistetty tekninen indikaattori tasoitettujen ja painotettujen instrumenttien hinnanmuutossuhteisiin neljällä eri aikavälillä [1] [2] [3] .

Historia ja nimi

KST-indikaattorin kehitti Martin J. Pring, ja se esitteli ja kuvasi sen ensimmäisen kerran vuonna 1993 kirjassa Martin Pring on the Market Momentum [ 1 ] [ 2] .

KST on lyhenne sanoista Know Sure Thing , joka yleensä käännetään nimellä Know Sure Thing , mutta Martin Pring varoitti:

... on tärkeää tietää, että markkinoilla kukaan ei pysty toimimaan varmasti — Martin Pring "Marting Pring on Momentum " [2] .

Alkuperäinen teksti (englanniksi) :

... on myös tärkeää tietää, että tämä lähestymistapa ei ole varma

— Martin J. Pring Martin Pring aiheesta Market Momentum [1] .

Laskentamenetelmä

Alkuperäisessä tekniikassa neljä eri aikavälein tapahtuvan hinnanmuutosnopeuden indikaattoria, jotka on tasoitettu eksponentiaalisilla liukuvilla keskiarvoilla , on yhteenveto painokertoimet huomioon ottaen [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

missä on indikaattorin arvo kuluvalla kaudella ; - painokertoimet (vakio), liukuvien keskiarvojen arvo tällä hetkellä : ${\textit {KST}}_{t}$ $KST$ $t$ $W_{1},W_{2},W_{3},W_{4}$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}}=\alpha _{\textit {avg}}\cdot p_{t}+(1-\alpha _{\textit { avg)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

rakennettu erilaisilla tasoituskertoimilla, jotka on laskettu teknisen analyysin perinteisen "päivittäisen kaavan" mukaan:

$\alpha _{\textit {avg}}={\frac {2}({\textit {avg}}+1)),$

jossa hintamuutosindikaattoreiden arvoja käytetään parametrina ${\textit {avg))$ ${\textit {avg}}_{1},{\textit {avg}}_{2},{\textit {avg}}_{3},{\textit {avg}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {close}}_{t}-{\textit {close}}_{tx}}{{\textit { sulje}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

jossa parametriksi otetaan neljä erilaista aikaväliä ja - tämänhetkinen - ja viimeisten jaksojen päätöskurssi - . $x$ ${\displaystyle x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {close}}_{t},{\textit {close}}_{tx}$ $t$ $x$ $tx$

Martin Pring suosittelee työssään seuraavia arvoja:

Laskettavien jaksojen määrä ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Eksponentiaalisesti tasoitettujen liukuvien keskiarvojen pituudet ${\textit {EMA}}\ ({\textit {avg}}):{\textit {avg}}_{1}=10,{\textit {avg}}_{2}=10,{ \textit {avg}}_{3}=10,{\textit {avg}}_{4}=15.$
Summauksen painotuskertoimet ${\näyttötyyli (W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.}$

Kun nämä arvot on korvattu, kaava saa muotoa:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _{t,15}(RoC_{i,30}).$

Jotkut analyytikot suosittelevat tuloksena olevan arvon punnitsemista [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ tekstiit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {neljä}}},$

tai alkuperäisillä parametreilla:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Kaavoista voidaan nähdä, että pisimmälle tasoittetulle arvolle annetaan suurin paino- 4 . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Kaupankäyntistrategiat

Alkuperäinen arvio KST:n käyttäytymisestä on monitekijäinen ja monimutkainen, mutta myös puhtaasti mekaaniset strategiat ovat mahdollisia [2] :

Avaa pitkä positio, kun KST ylittää liukuvan keskiarvonsa alhaalta ylöspäin.
Sulje pitkä sijainti, kun KST ylittää liukuvan keskiarvon ylhäältä alas.

Lisäksi analyytikkojen mukaan tällaista strategiaa ei suositella lyhyiden positioiden avaamiseen [2] .

Muistiinpanot

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring Market Momentumista. McGraw-Hill, New York, 1. toukokuuta 1997 - 358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Teknisten markkinaindikaattoreiden tietosanakirja. - 2. painos - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Kaupankäyntitrendisi valitseminen // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
↑ Pringin KST MetaStock -kaavat arkistoitu 8. kesäkuuta 2012 Wayback Machinessa

Kirjallisuus

Martin J. Pring Martin Pring Market Momentumista. McGraw-Hill, New York, 1. toukokuuta 1997-358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Kaupankäyntisuuntasi valitseminen // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).

Linkit

Pring tutkimus .

Tekninen analyysi
Peruskonseptit	trendi Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi satunnainen kävely Aikaikkuna Dow teoria Korjaus trendilinjoja Mekaaninen kaupankäyntijärjestelmä kuvio Kaupankäynnin volyymi scalping aukko Elliott Wave teoria Vaihtolasi kaupan kanava Ergodisuus
Kaaviot	Kagi Ristinolla Renko Japanilaiset kynttilät
Indikaattorit	KST Trix Williams %R Mukautuva liukuva keskiarvo Kaufman Balance äänenvoimakkuus Aseindeksi Kassavirtaindeksi Massaindeksi Kertymis-/jakautumisindeksi Suhteellisen vahvuuden indeksi Hyödykekanavan indeksi Negatiiviset ja positiiviset volyymiindeksit MACD-osoitin Ichimoku indikaattori Donchyan kanava Keltnerin kanava Coppockin käyrä Liikkumisen helppous Bollinger-nauhat Nousu/laskuviiva Momentum Lopullinen oskillaattori McClellan Oskillaattori Parabolinen aika/hintajärjestelmä Suunnattu liikejärjestelmä liukuva keskiarvo Stokastinen oskillaattori Avointen työpaikkojen määrä Hinta- ja volyymitrendi Japanilaiset kynttilät
Ohjelmisto	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analyytikot	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott