Hyödykekanavan indeksi

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 23. marraskuuta 2013 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 10 muokkausta .

Hyödykekanavaindeksi ( eng. commodity channel index , eng. CCI ) on tekninen indikaattori , joka perustuu hintapoikkeaman nykyisen muutoksen analyysiin sen tietyn ajanjakson keskiarvosta ja tämän parametrin keskimääräiseen absoluuttiseen arvoon [1] [ 2] [4] . Nimestään huolimatta tätä indikaattoria voidaan soveltaa kaikilla rahoitusmarkkinoilla [1] [2] . CCI:n kehitti Donald Lambert [2] , joka julkaisi siitä ensimmäisen artikkelin lokakuussa 1980 Commodities (entinen Futures) -lehdessä.[1] .

Hypoteesi

Oletetaan, että jos hinta poikkeaa liukuvasta keskiarvostaan tarkastelujakson tavanomaista suuremman aikavälin, niin trendi muuttuu [1] [2] [4] .

Rakennustekniikka

Tyypillinen hinta

Indikaattorinsa keskeisenä hintaindikaattorina Donald Lambert esittelee tyypillisen hinnan käsitteen, joka lasketaan seuraavalla kaavalla [2] :

{\text{Tyypillinen hinta}}_{t}=p_{t}={\frac {korkea_{t}+matala_{t}+sulje_{t}}{3)),

jossa (jäljempänä ) on tyypillinen hinta, on enimmäishinta, on vähimmäishinta, on tarkastelujakson päätöskurssi . ${\text{Tyypillinen hinta}}_{t}$ $p_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle low_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

Esimerkiksi pörssipäivälle, jossa ylin oli 1,2200, alin 1,2080 ja sulkemispäivä 1,2150, tyypillinen hinta olisi:

p_{t}={\frac {1,2200+1,2080+1,2150}{3))=1,2143.

CCI-laskenta

Kaupankäyntikanavan indeksi lasketaan tyypillisen hinnan nykyisen poikkeaman yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta vähennettynä suhteessa tämän arvon keskimääräiseen absoluuttiseen poikkeamaan [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0.015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ tekstiviesti {MAD}}_{n}(p_{t})}},

missä on hyödykekanavaindeksin arvo, on muuntokerroin, on tyypillinen hinta, on tyypillisen hinnan yksinkertainen liukuva keskiarvo , on tyypillisen hinnan keskimääräinen absoluuttinen poikkeama sen liukuvasta keskiarvosta ajanjaksolla . ${\displaystyle CCI_{t))$ ${\frac {1}{0,015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $n$

Vähennyskerroin on luonteeltaan kosmeettinen ja se on suunniteltu sopimaan intervallin absoluuttisen poikkeaman arvoihin : ${\frac {2}{3))$ $[-100 100]$

{\frac {1}{0.015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

Tyypillisen hinnan yksinkertainen liukuva keskiarvo on tämän hinnan aritmeettinen keskiarvo ajanjaksoilta: $n$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

Keskimääräinen absoluuttinen poikkeama on tyypillisen hinnan absoluuttisen poikkeaman aritmeettinen keskiarvo sen liukuvasta keskiarvosta ajanjaksojen aikana: $n$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Kaupankäyntistrategiat

Klassinen strategia on sellainen, jossa tapahtumat tapahtuvat, kun CCI nousee yli 100:n tai laskee alle -100 [1] [2] [4] . Tuo on:

Pitkille asemille:
- Osta kun CCI laskee alle -100.
Lyhyille positioille:
- Myy (lyhyt) kun CCI nousee yli 100:n.

Jotkut kirjoittajat [2] suosittelevat nolla-arvon käyttöä signaalilinjana ja kutsuvat tällaista strategiaa Zero CCI -indikaattoriksi , eli:

Osta (avaa pitkä positio, sulje lyhyt positio), kun CCI nousee nollan yläpuolelle.
Myy (sulje pitkä positio, avaa lyhyt positio), kun CCI laskee alle nollan.

Muistiinpanot

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Hyödykekanavaindeksi // Tekninen analyysi A:sta Z:hen. Täysi joukko kaupankäyntityökaluja... absoluuttisen leveyden indeksistä japanilaisiin kynttilänjaloihin = tekninen analyysi A:sta Z:hen: kattaa jokaisen kaupankäyntityökalun... absoluuttisen leveyden indeksistä siksakiin / Per. englannista. M. Volkova, A. Lebedeva. - M .: Kaavio, 1999. - S. 233-234. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkistoitu kopio (linkki ei saatavilla) . Haettu 13. toukokuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 14. huhtikuuta 2012. (määrätön)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Teknisten markkinaindikaattoreiden tietosanakirja. - 2. painos - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Kaupankäyntiindikaattorin sanasto Arkistoitu 1. syyskuuta 2011. (englanniksi) // AsiaPacFinance.com.

Tekninen analyysi
Peruskonseptit	trendi Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi satunnainen kävely Aikaikkuna Dow teoria Korjaus trendilinjoja Mekaaninen kaupankäyntijärjestelmä kuvio Kaupankäynnin volyymi scalping aukko Elliott Wave teoria Vaihtolasi kaupan kanava Ergodisuus
Kaaviot	Kagi Ristinolla Renko Japanilaiset kynttilät
Indikaattorit	KST Trix Williams %R Mukautuva liukuva keskiarvo Kaufman Balance äänenvoimakkuus Aseindeksi Kassavirtaindeksi Massaindeksi Kertymis-/jakautumisindeksi Suhteellisen vahvuuden indeksi Hyödykekanavan indeksi Negatiiviset ja positiiviset volyymiindeksit MACD-osoitin Ichimoku indikaattori Donchyan kanava Keltnerin kanava Coppockin käyrä Liikkumisen helppous Bollinger-nauhat Nousu/laskuviiva Momentum Lopullinen oskillaattori McClellan Oskillaattori Parabolinen aika/hintajärjestelmä Suunnattu liikejärjestelmä liukuva keskiarvo Stokastinen oskillaattori Avointen työpaikkojen määrä Hinta- ja volyymitrendi Japanilaiset kynttilät
Ohjelmisto	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analyytikot	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott