MACD - indikaattori ( Moving Average Convergence/Divergence - Convergence/divergence of liukuvat keskiarvot) on Gerald Appelin kehittämä tekninen indikaattori , jota käytetään teknisessä analyysissä arvioimaan ja ennustamaan hintojen vaihteluita osake- ja valuuttapörsseissä [ 1] .
Indikaattoria käytetään trendin voimakkuuden ja suunnan tarkistamiseen sekä käännepisteiden määrittämiseen. Se on rakennettu liukuvien keskiarvojen perusteella . MACD-indikaattorissa on kaksi muunnelmaa: lineaarinen MACD ja MACD-histogrammi.
Lineaarisen MACD:n laskemiseksi liukuvasta keskihinnasta vähennetään pidemmän ajanjakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (yleensä otetaan eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, jolla on lyhyempi ajanjakso). Useimmissa tapauksissa tulos tasoitetaan käyttämällä eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) satunnaisten vaihteluiden eliminoimiseksi.
1) MACD = EMA s (P) − EMA l (P) 2) Signaali = EMA a (EMA s (P) − EMA l (P)) - (signaaliviiva) Erohistogrammi = (1) - (2) - (viivouspalkit kuvassa oikeassa yläkulmassa)missä:
Oletuksena seuraavia MACD-asetuksia käytetään usein päiväkaaviossa:
Useimmiten indikaattoria käytetään tunnistamaan kaupankäyntisignaalit sivusuunnassa hintaliikkeiden aikana - koron vakautumisen jaksoissa nousun tai laskun jälkeen ( konsolidointi ).
Yleensä "Osta"-signaalia harkitaan, kun MACD-viiva (sininen viiva kuvassa) ylittää signaalilinjan (punainen viiva) alhaalta. "Myy"-signaali otetaan huomioon, kun MACD-linja ylittää signaalilinjan ylhäältä alas.
Mitä suurempi aikakehys (yhden kaavioelementin ajanjakso), sitä vähemmän vääriä signaaleja on. Viikko- ja päiväkaaviot antavat hyviä tuloksia, vähemmässä määrin - tuntikaaviot. Pienellä aikaskaalalla suhteellinen hintavaihtelu on suurempi.
Jos aina "osta" kun pienemmän jakson liukuva keskiarvo ylittää suuremman jakson liukuvan keskiarvon alhaalta ylöspäin ja "Myy" kun se ylittää ylhäältä alas, niin tulokset voivat olla huonot: Pienempi jakso ylittää suuremman jakson liukuvan keskiarvon alhaalta ylöspäin, hinta rullaa usein takaisin vastakkaiselle puolelle, mikä johtaa menetykseen tässä risteyksessä avatussa positiossa (katso kuva: hintakaavio-ikkunassa, kun kurssi putosi pisteestä "C" kohtaan "B", se rullasi takaisin pisteeseen "D", ja sitten hinta kääntyi ympäri, laski kohtaan "E"; MACD-ikkunassa - indikaattori seuraa kuitenkin hintakaaviota , heti kun pienemmän jakson (sininen viiva) liukuva keskiarvo pisteestä "B" kääntyi ja ylitti suuremman jakson keskiarvon (punainen viiva) alhaalta ylöspäin, sininen viiva kääntyi sitten päinvastaiseksi pisteestä "D ja meni alakertaan).
Tavallinen tapa poistaa minkä tahansa indikaattorin puutteet on lisätä lisäindikaattoreita: ADX , RSI , Stochastic ja muut. Tässä tapauksessa voidaan ehdottomasti sanoa, että kahden, kolmen tai neljän indikaattorin järjestelmästä tulee vaikeampi lukea kaikkia signaaleja oikein. Ensinnäkin, kuten testaus osoittaa, tällainen järjestelmä ei välttämättä tule tehokkaaksi. Ja toiseksi, kauppiaalle, joka alkaa työskennellä osakkeen tai valuuttaparin osto- ja myyntimarkkinoilla, on tärkeää, että hänellä on yksinkertaisin mahdollinen järjestelmä, koska on paljon vaikeampaa hallita useita indikaattoreita kuin yhtä.
Nopeiden ja hitaiden MACD-linjojen välinen etäisyys muuttuu koko ajan, nämä muutokset antavat hyviä lisäsignaaleja. Niiden tunnistamisen helpottamiseksi on tarpeen rakentaa MACD-histogrammi, joka on rakennettu seuraavan yksinkertaisen kaavan mukaan:
MACD-histogrammi = nopea MACD-linja - hidas MACD-linja.Tästä kaavasta saadut arvot esitetään parhaiten histogrammina. Kun nopea viiva on korkeammalla kuin hidas, histogrammi on positiivinen, se on nollan yläpuolella ja sen arvo osoittaa, kuinka kaukana nopea viiva on kauempana (korkeammalla) hitaasta. Kun nopea viiva on hitaan alapuolella, histogrammi on negatiivinen, sen arvo kertoo kuinka kaukana nopea viiva on kauempana (alla) hitaasta.
Histogrammin kasvaessa (histogrammin edellinen palkki on alempi kuin seuraava), riippumatta histogrammin sijainnista nollan ylä- tai alapuolella, härkien (ostajien) vahvuus kasvaa, tämä on signaali transaktioiden lisääntymiselle . Kun histogrammi putoaa (histogrammin edellinen palkki on korkeampi kuin seuraava), karhujen (kantolaitteiden) vahvuus kasvaa, tämä on signaali lyhyistä kaupoista.
Divergentti on indikaattorin suunnan ja hintakaavion poikkeama siten, että korkeampaa hintanousua ei vahvista MACD-indikaattorin korkeampi yläraja (bearish divergence) tai päinvastoin, matalampaa hintaa ei vahvista alhainen indikaattori (nouseva ero). Samanlaiset signaalit ovat luontaisia kaikissa oskillaattorissa.
Divergenssin esiintyminen tarkoittaa pääsääntöisesti liikkeen loppuunsaattamista ( trendin voimakkuuden heikkenemistä ) ja mahdollista voimakasta korjausta tai kääntymistä. Mitä suurempi hintakaavion aikakehys on, sitä vahvempi signaali.
| Tekninen analyysi | |
|---|---|
| Peruskonseptit | |
| Kaaviot | |
| Indikaattorit |
|
| Ohjelmisto |
|
| Analyytikot | |