Suunnattu liikejärjestelmä

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 23. marraskuuta 2013 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 15 muokkausta .

Directional Movement System ( DMS englanniksi suuntaliikenteestä ) tai Directional Movement Index ( DMI englanniksi suuntaliikenteestä ) on Wells Wilderin kehittämä teknisten indikaattoreiden järjestelmä . [1] ja esiteltiin kesäkuussa 1978 kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

Suuntaliikejärjestelmä sisältää seuraavat synteettiset arvot ja indeksit, joita voidaan käyttää yksittäin, yhdessä sekä erilaisina yhdistelminä muiden markkinaindikaattoreiden kanssa [2] [3] [4] [5] :

TR ( eng. true range ) - todellinen intervalli ja ATR ( eng. keskimääräinen todellinen alue ) - keskimääräinen todellinen intervalli. Voidaan käyttää volatiliteettiindikaattorina .
+DI tai PDI ( positiivinen suuntailmaisin ) on positiivisen liikkeen ilmaisin .
-DI tai NDI ( negatiivinen suuntailmaisin ) - negatiivisen liikkeen ilmaisin .
DX ( englanniksi suuntaliikkeen indeksi ) - suuntaliikkeen indeksi.
ADX ( englanniksi keskimääräinen suuntaliikeindeksi ) - suuntaliikkeen keskimääräinen indeksi.
ADXR ( keskimääräinen suuntaliikeindeksiluokitus ) on keskimääräisen suuntaliikkeen indeksin teho .

Tausta

ADX-indikaattori luotiin mekanismiksi vastaanottaa signaali siitä, että markkinat ovat vahvassa trendissä, joka voi tuottaa voittoa [5] .

Laskentamenetelmä

True interval

Todellinen intervalli ( TR ; englanniksi true range ) näyttää edellisen jakson päättymisen jälkeen tapahtuneiden tapahtumien enimmäishintavälin :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {close}}_{t-1}),

missä on nykyisen jakson todellinen aikaväli , on kuluvan jakson enimmäishinta, on kuluvan jakson vähimmäishinta , on edellisen jakson päätöskurssi. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {low}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

Jatkolaskennoissa ja itsenäisenä indikaattorina on tapana käyttää tosivälin liukuvaa keskiarvoa , jota kutsutaan keskimääräiseksi todelliseksi intervalliksi ( ATR ; englanniksi keskiarvo true range ). Alkuperäinen käyttää 14 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa.

Ohjatut liikkeet

Suuntaliike ( ±DM ; englanniksi suuntaliike ) määritellään kuluvan jakson hinnanmuutoksen enimmäisosuudeksi, joka on edellisen jakson muutoksen rajojen ulkopuolella.

Tätä varten todelliset muutokset lasketaan ensin:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {low}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t},

jossa - positiivinen muutos, - negatiivinen muutos, - nykyiset enimmäis- ja vähimmäishinnat, - edellisen jakson enimmäis- ja vähimmäishinnat. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Sitten pienempi näistä arvoista ja negatiivisista arvoista rinnastetaan nollaan:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {if} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {if} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {+M}}_{t <0\end{matrix}}\right.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ tekstiit {+M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matrix}}\right.

missä ovat positiiviset ja negatiiviset suuntaliikkeet, vastaavasti. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Positiiviset ja negatiiviset arvot tasoitetaan (alun perin käyttäen 14 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa) ja jaetaan todellisella aikavälillä suuntaosoittimien saamiseksi :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

missä ovat positiiviset ja negatiiviset suuntailmaisimet, ovat normalisoitujen positiivisten ja normalisoitujen negatiivisten liikesuuntien n-jakson liukuvat keskiarvot. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Suuntaliikkeen indeksi

Suuntaliikeindeksi ( DXI , englanniksi suuntaliikeindeksi ) lasketaan eron itseisarvon ja positiivisten ja negatiivisten suuntavilkkujen summan pienentyneenä suhteena:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Keskimääräinen suuntaliikeindeksi

Keskimääräinen suuntaliikeindeksi ( ADX , englanniksi keskimääräinen suuntaliikeindeksi }) lasketaan suuntaliikeindeksin liukuvana keskiarvona (alkuperäisessä - 14 päivän liukuva keskiarvo):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Keskimääräisen suuntaliikeindeksin teho

Keskimääräisen suuntaliikkeen indeksin ( ADXR ) teho lasketaan nykyisen jakson ADX:n ja n-jaksoa sitten lasketun ADX:n aritmeettisena keskiarvona:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Kaupankäyntistrategiat

Wilder uskoi, että ADX:n ja ADXR:n nousevat ja korkeat arvot osoittavat vahvaa trendiä, ja laskevat ja matalat osoittavat ei-trendiliikettä [3] . Suuntauksen todellinen suunta voidaan arvioida +DI:n ja -DI:n suhteen.

Edellä olevan perusteella voimme ehdottaa esimerkiksi tällaista kaupankäyntistrategiaa [3] :

Pitkille asemille:
- Osta jos +DI > -DI ja ADX nousee.
- Myy, jos +DI < -DI tai ADX putoaa.
Lyhyille positioille:
- Myy lyhyeksi, jos +DI < -DI ja ADX on nousussa.
- Sulje lyhyt positio, jos +DI > -DI tai ADX putoaa.

Suhde muihin indikaattoreihin

Suuntaliikkeen järjestelmän lisäksi Wells Wilder kuvaili myös parabolista aika/hintajärjestelmää kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems .

Muistiinpanot

↑ Englanti. Welles Wilder - Wells Wilder; joissakin teoksissa myös: eng. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Velez Wilder jne.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Teknisten kaupankäyntijärjestelmien uudet käsitteet — Trenditutkimus. PL 450. Greensboro, NC 27402. Kesäkuu 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Teknisten markkinaindikaattoreiden tietosanakirja. - 2. painos - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Suunnallinen liikejärjestelmä // Tekninen analyysi A:sta Z:hen. Täysi joukko kaupankäyntityökaluja... Absolute Width -indeksistä japanilaisiin kynttilänjaloihin = Tekninen analyysi A:sta Z:hen: Kattaa jokaisen kaupankäyntityökalun... Absoluuttisen leveyden indeksistä siksakiin / Per. englannista. M. Volkova, A. Lebedeva. - M .: Kaavio, 1999. - S. 127-128. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkistoitu 14. huhtikuuta 2012 Wayback Machinessa
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Futuurimarkkinoiden tietokoneanalyysi: Per. englannista. - M .: Kustantaja "ALPINA", 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (venäjä) ISBN 1-55623-468-6 (englanniksi).

Kirjallisuus

J. Welles Wilder, Jr. — Teknisten kaupankäyntijärjestelmien uudet käsitteet — Trenditutkimus. PL 450. Greensboro, NC 27402. Kesäkuu 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Tekninen analyysi
Peruskonseptit	trendi Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi satunnainen kävely Aikaikkuna Dow teoria Korjaus trendilinjoja Mekaaninen kaupankäyntijärjestelmä kuvio Kaupankäynnin volyymi scalping aukko Elliott Wave teoria Vaihtolasi kaupan kanava Ergodisuus
Kaaviot	Kagi Ristinolla Renko Japanilaiset kynttilät
Indikaattorit	KST Trix Williams %R Mukautuva liukuva keskiarvo Kaufman Balance äänenvoimakkuus Aseindeksi Kassavirtaindeksi Massaindeksi Kertymis-/jakautumisindeksi Suhteellisen vahvuuden indeksi Hyödykekanavan indeksi Negatiiviset ja positiiviset volyymiindeksit MACD-osoitin Ichimoku indikaattori Donchyan kanava Keltnerin kanava Coppockin käyrä Liikkumisen helppous Bollinger-nauhat Nousu/laskuviiva Momentum Lopullinen oskillaattori McClellan Oskillaattori Parabolinen aika/hintajärjestelmä Suunnattu liikejärjestelmä liukuva keskiarvo Stokastinen oskillaattori Avointen työpaikkojen määrä Hinta- ja volyymitrendi Japanilaiset kynttilät
Ohjelmisto	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analyytikot	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott