Markkinariski

Markkinariski ( eng.  Market risk ) - riski omaisuuden arvon alenemisesta markkinatekijöiden muutoksista johtuen.

Markkinariskillä on makrotaloudellinen luonne, eli markkinariskien lähteet ovat rahoitusjärjestelmän makrotaloudelliset indikaattorit - markkinaindeksit, korkokäyrät jne.

Markkinariskillä on neljä vakiomuotoa:

• Osakeriski  — osakkeen hinnan laskun riski;
• Korkoriski — korkojen muutosten riski;
• Valuuttariski — valuuttakurssien muutosten riski;
• Hyödykeriski — hyödykkeiden hintojen muutosten riski.

Usein osake- ja hyödykeriskit yhdistetään yhteen kategoriaan - hintariskiin.

Markkinariskien arvioinnissa käytetään laajasti VAR -riskien arviointimenetelmää .

Markkinariskien rajoittamiseksi käytetään sijoituslimiittejä ja salkun VAR: n limiittejä . Paikkarajoitusten avulla voit rajoittaa tiettyjen instrumenttien sijaintia.