Sortinon kerroin

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 23. joulukuuta 2019 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 2 muokkausta .

Sortino-suhdeluku on mittari, jonka avulla voit arvioida sijoitusinstrumentin, salkun tai strategian kannattavuutta ja riskiä.

Sortino-suhde lasketaan samalla tavalla kuin Sharpen suhde , mutta salkun volatiliteetin sijaan käytetään ns. "alasvolatiliteettia". Tässä tapauksessa volatiliteetti lasketaan salkun vähimmäistuoton (MAR) alapuolella olevista tuotoista.

Kerroinlaskenta

$S={\frac {RT}{\sigma }}$ ,

missä:

$R$ on salkun keskimääräinen tuotto,
$T$ — salkun vähimmäistuottotaso,
${\sigma}$ - "volatiliteetti laskussa":

{\sigma }={\sqrt {\int _{-\infty }^{T}(Tx)^{2}\,f(x)\,dx))

Katso myös

Linkit

Sortino - suhde Investopediassa

Osakkeet ja bod-markkinat
Markkinatyypit	ensisijaiset markkinat Jälkimarkkinat OTC-arvopaperimarkkinat Neljännet markkinat
Arvopaperityypit	Stock tavallinen osake kultainen osake Rajoitettu arvopaperi Seurantakampanja etuoikeutettu osake Bond
Osakepääoma	Valtuutettu pääoma Erääntyneet osakkeet Liikkeeseen lasketut osakkeet oma osuus
Jäsenet	Markkinatakaaja Kauppias päiväkauppias Osakekauppias rekvisiittakauppias Osakekauppias vakuutuksenantaja Välittäjä Transaction Broker Jakaja Sijoittaja Kvantitatiivinen analyytikko Säädin
Pörssi	Listaus Poistaminen listalta Ristiluettelo Listaamattomat arvopaperit
Listat pörssistä	Yleinen lista pörssistä Luettelo Afrikan pörssistä Luettelo Euroopan pörssistä Luettelo amerikkalaisista pörssistä Luettelo Etelä-Aasian pörssistä Sähköinen viestintäverkko
Osakkeiden arvon ja kannattavuuden arviointi	Alfa-kerroin Arbitraasihinnoitteluteoria Beeta Levitän Yrityksen kirjanpitoarvo CAPM Pääomamarkkinoiden linja Osinkoalennusmalli Osinkotuotto Osakekohtainen tulos Kannattavuus Malli Feda Nettovarallisuus Arvopaperien tunnusomaiset rivit Arvopaperimarkkinoiden rivi T-malli Beta neutraali portfolio Sharpen suhde Sortinon kerroin Treynorin kerroin Riskin mitta Arvo vaarassa Black-Litterman malli
Kaupankäynnin teoriat ja strategiat	Algoritminen kaupankäynti Osta ja pidä -strategia Sijoittaminen vastapäätä päiväkauppaa Kustannusten keskiarvo Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi Fundamentaalinen analyysi Nopeasti kasvava varasto Tapahtuman hetken valinta Moderni portfolioteoria Momentum investing Mosaiikkiteoria Parikauppa Postmoderni portfolioteoria Satunnaisen kävelyn hypoteesi Toimialan kierto Tyylitelty sijoittaminen Swing-kauppa Tekninen analyysi Trendi seuraa Arvon keskiarvo Arvosijoittaminen Fraktaalimarkkina-analyysi Dow teoria Elliott Wave teoria Mark Twain -efekti Tammikuun vaikutus
Taloudelliset indikaattorit	Osakekohtainen tulos (EPS) Hinta/tulo (P/E) Hinta/tulo (P/S) Hinta/tulevaisuuden tulos (PEG) Hinta/kirjanpitoarvo (P/B)

Rahoitusriskit ja rahoitusriskien hallinta

Tyypit

Luottoriski	Keskittymisriski Kulutusluoton riskit Luottojohdannainen Arvopaperistaminen CVA Riski ennen selvitystä PFE
Markkinariski	Hyödykeriski Volyymiriski perusriskiä Muotoriski Hallitusriski osakeriski Valuuttariski Marginaaliriski Korkoriski Volatiliteettiriski Likviditeettiriski Jälleenrahoitusriski
Operatiivinen riski	Operatiivisten riskien hallinta BIA TSA AMA IMA Oikeudellinen riski Poliittinen riski Maineriski Arvioitu riski Mallin riski
Muut riskit	Voiton menetysriski Arvioitu riski Systeeminen riski

Mallintaminen

Markkinaportfolio
Markowitzin portfolioteoria
RAROC
Riskitön korko
Riskipariteetti
Sharpen suhde
Sortinon kerroin
VaR
Voitto vaarassa
Marginaali vaarassa
Likviditeetti vaarassa

Muut käsitteet

ERM
Monipuolistaminen
Odotettu paluu
Suojaus
Systemaattinen riski

Rahoitussuhteet
Kannattavuus	Sijoitetun pääoman kassatuotto Myyntikate Myynnin kannattavuus Liikevoittomarginaali Tuotto Pääoman tuotto Nettovarallisuuden tuotto Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto Aineellisen pääoman kannattavuus RAROC Kassavirtaan perustuva sijoitetun pääoman tuotto Tehokkuussuhde Kustannus-hyötysuhde Riski-tuottosuhde Omega-suhde Sortinon kerroin Jatkuva kasvuvauhti Treynorin kerroin
Likviditeetti	Nykyinen likviditeetti Nopea likviditeetti Absoluuttinen likviditeetti
liikevaihto	Käyttöomavaraisuusaste Saamisten maturiteetti Myyntisaamisten liikevaihto Velkojen eräpäivä Kauppavelan perimisen määräaika Omaisuuden kiertonopeus Varaston kiertonopeus varaston kiertoaika Kassakierto Käyttöomaisuuden kiertonopeus
Vakavaraisuus	Velkasuhde Velan suhde omaan pääomaan Marginaalisuhde Vakavaraisuussuhde Velka/omaisuussuhde Korkojen kattavuussuhde Kiinteä maksun kattavuussuhde Velkapalvelujen kattavuussuhde Vakavaraisuussuhde
Yritysten vetovoima	Osakekohtainen tulos Markkinaosuuden hinnan suhde osakekohtaiseen tulokseen Osingonmaksusuhde Osinkoturva Suhde "hinta - voitto" Osinkotuotto Markkina-arvon suhde liiketoiminnan rahavirtoihin Hinta / kirjanpitoarvo Hinta / tulot PEG Pääomasuhde Buffett-indikaattori CAPE-osoitin Kasvumahdollisuuksien nykyinen arvo Sharpen suhde Lyhyen sijainnin kokonaissuhde