Standardoitu lähestymistapa (operatiiviset riskit)

Standardoitu lähestymistapa ( TSA - The Standardized Approach ) on Basel II:ssa ehdotettu lähestymistapa operatiivisten riskien arviointiin, joka eroaa perusindikaattorilähestymistavasta erottamalla tulo- ja operatiiviset riskit päätoimialoilla (liiketoiminta-alueilla). Toisin sanoen jokaiselle liiketoimintalinjalle lasketaan bruttotulot analogisesti perusindikaattorilähestymistavan kanssa erikseen, ja jokaiselle liiketoimintalinjalle sovelletaan eri beetakerrointa. Baselin komitea määritteli 8 liiketoimintalinjaa:

liiketoimintalinja	β
Yritysrahoitus	kahdeksantoista%
Kauppa ja myynti	kahdeksantoista%
Vähittäispankkitoiminta	12 %
Kaupallinen pankkitoiminta	viisitoista%
Maksut ja selvitykset	kahdeksantoista%
Välityspalvelut	viisitoista%
Vahvuuksien hallinta	12 %
Vähittäiskaupan välitys	12 %

Vastaavasti operatiivisen riskin määrä (operatiivisen riskin pääomavaatimus) lasketaan kaavalla:

$OR_{TSA}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\max(0;\sum _{j=1}^{8}\beta _ {j}GI_{ij})$

missä - operatiivisen riskin arvioinnissa huomioon otettujen vuosien lukumäärä; $n = 3$

${\displaystyle GI_{ij))$ - riskiindikaattorin (bruttotulo) arvo -: nnelle liiketoimintalinjalle ( ) -: nnenä vuonna; $j$ $j=1..8$ $i$

${\displaystyle \beta _{j))$ - perustettu "beta"-kerroin operatiiviselle riskille -:nnelle liiketoimintalinjalle. $j$

Alternative Standardized Approach (ASA)

Yleisesti ottaen se on yhteneväinen standardoidun lähestymistavan kanssa, mutta kahdella alueella (vähittäis- ja liikepankkitoiminta) riskin indikaattorina ei ole alueen bruttotulo, vaan varojen keskimääräinen koko (kanta) 3 vuoden ajalta kerrottuna tekijän mukaan . Tässä tapauksessa beeta-kertoimet ovat samat. $m=0,035$

Katso myös

Rahoitusriskit ja rahoitusriskien hallinta

Tyypit

Luottoriski	Keskittymisriski Kulutusluoton riskit Luottojohdannainen Arvopaperistaminen CVA Riski ennen selvitystä PFE
Markkinariski	Hyödykeriski Volyymiriski perusriskiä Muotoriski Hallitusriski osakeriski Valuuttariski Marginaaliriski Korkoriski Volatiliteettiriski Likviditeettiriski Jälleenrahoitusriski
Operatiivinen riski	Operatiivisten riskien hallinta BIA TSA AMA IMA Oikeudellinen riski Poliittinen riski Maineriski Arvioitu riski Mallin riski
Muut riskit	Voiton menetysriski Arvioitu riski Systeeminen riski

Mallintaminen

Markkinaportfolio
Markowitzin portfolioteoria
RAROC
Riskitön korko
Riskipariteetti
Sharpen suhde
Sortinon kerroin
VaR
Voitto vaarassa
Marginaali vaarassa
Likviditeetti vaarassa

Muut käsitteet

ERM
Monipuolistaminen
Odotettu paluu
Suojaus
Systemaattinen riski